Cómo construir un indicador comercial

Elliott y Gann se han convertido en nombres muy conocidos entre la comunidad comercial mundial. Estos pioneros del análisis técnico desarrollaron algunas de las técnicas más utilizadas en este campo. Pero, ¿cómo se les ocurrió a Ralph Nelson Elliott y WD Gann estas técnicas y cómo llegaron a tener tanto éxito? A decir verdad, ¡no es tan difícil como parece! Este artículo lo guía a través del proceso de creación de su propio indicador personalizado, que puede utilizar para obtener una ventaja sobre la competencia.

Fondo

Recuerde que la teoría detrás del análisis técnico establece que los gráficos financieros tienen en cuenta todas las cosas, es decir, todos los factores fundamentales y ambientales. La teoría continúa afirmando que estos gráficos muestran elementos de psicología que pueden interpretarse mediante indicadores técnicos.

Para entender mejor esto, veamos un ejemplo. Los retrocesos de Fibonacci se derivan de una secuencia matemática: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Podemos ver que el número actual es la suma de los dos números anteriores. ¿Qué tiene esto que ver con los mercados? Bueno, resulta que estos niveles de retroceso (33%, 50%, 66%) influyen en las decisiones de los traders hasta tal punto que los niveles se han convertido en un conjunto de niveles de soporte y resistencia psicológicos. La idea es que, al encontrar estos puntos en los gráficos, se pueden predecir las direcciones futuras de los movimientos de precios.

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Componentes de un indicador

Todos los indicadores se crean para predecir hacia dónde se dirige un precio cuando se presenta una determinada condición. Los comerciantes intentan predecir dos cosas básicas:

  • Niveles de soporte y resistencia: Éstas son importantes porque son las áreas en las que los precios invierten la dirección.
  • Tiempo: Esto es importante porque es necesario poder predecir cuando se producirán movimientos de precios.

En ocasiones, los indicadores predicen estos dos factores directamente (como es el caso de las bandas de Bollinger o las ondas de Elliott), pero los indicadores suelen tener un conjunto de reglas promulgadas para emitir una predicción.

Por ejemplo, cuando utilizamos el indicador de amplitud (que está representado por una línea que indica los niveles de impulso), necesitamos saber qué niveles son relevantes. El indicador en sí es simplemente una línea. El indicador de amplitud es similar al RSI, en el sentido de que está «dentro de un rango» y se utiliza para medir el impulso de los movimientos de precios. Cuando la línea está en la zona media, hay poco impulso. Cuando sube a la zona superior, sabemos que hay un mayor impulso y viceversa. Se podría intentar tomar una posición larga cuando el impulso está aumentando desde niveles bajos y mirar hacia abajo después de que el impulso alcance su punto máximo en un nivel alto. Es importante establecer reglas para interpretar el significado de los movimientos de un indicador para que sean útiles.

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Teniendo esto en cuenta, veamos formas de crear predicciones. Hay dos tipos principales de indicadores: indicadores únicos e indicadores híbridos. Los indicadores únicos sólo se pueden desarrollar con elementos centrales del análisis de gráficos, mientras que los indicadores híbridos pueden utilizar una combinación de elementos centrales e indicadores existentes.

Componentes de indicadores únicos

Los indicadores únicos se basan en aspectos inherentes de gráficos y funciones matemáticas. Estos son dos de los componentes más comunes:

1. Patrones

Los patrones son simplemente secuencias de precios repetidas que aparecen en el transcurso de un período de tiempo determinado. Muchos indicadores utilizan patrones para representar probables movimientos futuros de precios. Por ejemplo, la teoría de las ondas de Elliott se basa en la premisa de que todos los precios se mueven siguiendo un patrón determinado que se simplifica en el siguiente ejemplo:


Patrón de onda de Elliot.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Hay muchos otros patrones simples que los comerciantes utilizan para identificar áreas de movimiento de precios dentro de los ciclos. Algunos de estos incluyen triángulos, cuñas y rectángulos.

Estos tipos de patrones se pueden identificar dentro de los gráficos simplemente mirándolos; sin embargo, las computadoras ofrecen una forma mucho más rápida de realizar esta tarea. Las aplicaciones y servicios informáticos brindan la capacidad de localizar automáticamente dichos patrones.

2. Funciones matemáticas

Las funciones matemáticas pueden variar desde el promedio de precios hasta funciones más complejas basadas en el volumen y otras medidas. Por ejemplo, las Bandas de Bollinger son simplemente porcentajes fijos por encima y por debajo de una media móvil. Esta función matemática proporciona un canal de precios claro que muestra los niveles de soporte y resistencia.

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Componentes de los indicadores híbridos

Los indicadores híbridos utilizan una combinación de indicadores existentes y pueden considerarse sistemas comerciales simplistas. Hay innumerables maneras en que se pueden combinar elementos para formar indicadores válidos. Aquí hay un ejemplo del cruce MA:

Este indicador híbrido utiliza varios indicadores diferentes, incluidas tres instancias de medias móviles. Primero hay que dibujar las medias móviles de tres, siete y 20 días basándose en el historial de precios. Luego, la regla busca un cruce para comprar el valor o un cruce para vender. Este sistema indica un nivel en el que se puede esperar un movimiento de precios y proporciona una forma razonable de estimar cuándo ocurrirá (a medida que las líneas se acercan). Así es como podría verse:


Un cruce de media móvil.
Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Creando un indicador

Un comerciante puede crear un indicador siguiendo varios pasos sencillos:

  1. Determine el tipo de indicador que desea construir: único o híbrido.
  2. Determine los componentes que se incluirán en su indicador.
  3. Cree un conjunto de reglas (si es necesario) para regir cuándo y dónde se debe esperar que ocurran movimientos de precios.
  4. Pruebe su indicador en el mercado real mediante pruebas retrospectivas o operaciones en papel.
  5. Si produce buenos rendimientos, póngalo en uso.

Un ejemplo

Supongamos que queremos crear un indicador que mida uno de los elementos más básicos de los mercados: las oscilaciones de precios. El objetivo de nuestro indicador es predecir movimientos futuros de precios basándose en este patrón de oscilación.

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Paso 1:

Buscamos desarrollar un indicador único utilizando dos elementos centrales, un patrón y funciones matemáticas.

Paso 2:

Al observar los gráficos semanales de las acciones de la empresa XYZ, notamos algunas oscilaciones básicas entre el optimismo y la tendencia bajista, cada una de las cuales dura unos cinco días. Como nuestro indicador sirve para medir las oscilaciones de precios, deberíamos estar interesados ​​en patrones para definir la oscilación y en una función matemática, los promedios de precios, para definir el alcance de estas oscilaciones.

Paso 3:

Ahora necesitamos definir las reglas que rigen estos elementos. Los patrones son los más fáciles de definir: son simplemente patrones alcistas y bajistas que se alternan aproximadamente cada cinco días. Para crear un promedio, tomamos una muestra de la duración de las tendencias al alza y una muestra de la duración de las tendencias a la baja. Nuestro resultado final debería ser un período de tiempo esperado para que se produzcan estos movimientos. Para definir el alcance de las oscilaciones, utilizamos un máximo y un mínimo relativo, y los fijamos en el máximo y el mínimo del gráfico semanal. A continuación, para crear una proyección de la inclinación/disminución actual basada en inclinaciones/disminuciones pasadas, simplemente promediamos las inclinaciones/disminuciones totales y predecimos que los mismos movimientos medidos (+/-) ocurrirán en el futuro. La dirección y duración del movimiento, nuevamente, está determinada por el patrón.

Etapa 4:

Tomamos esta estrategia y la probamos manualmente, o utilizamos software para trazarla y crear señales. Descubrimos que puede devolver con éxito un 5 % por swing (cada cinco días).

Paso 5:

Finalmente, implementamos este concepto y operamos con dinero real.

Línea de fondo

Crear su propio indicador implica profundizar en el análisis técnico y luego desarrollar estos componentes básicos hasta convertirlos en algo único. En última instancia, el objetivo es obtener ventaja sobre otros comerciantes. Basta con mirar a Ralph Nelson Elliott o WD Gann. Sus exitosos indicadores les dieron no sólo una ventaja comercial sino también popularidad y notoriedad dentro de los círculos financieros de todo el mundo.

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